Grundlagen: Mathematik

Was besagt der zentrale Grenzwertsatz?

Für unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen mit Erwartungswert μ\mu und Varianz σ2<∞\sigma^2<\infty gilt näherungsweise:

∑i=1nXi−nμσn⇒N(0,1).\frac{\sum_{i=1}^n X_i-n\mu}{\sigma\sqrt n}\Rightarrow N(0,1).

Summen vieler kleiner Einflüsse sind oft annähernd normalverteilt.