Für unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen mit Erwartungswert $\mu$ und Varianz $\sigma^2<\infty$ gilt näherungsweise:
$$ \frac{\sum_{i=1}^n X_i-n\mu}{\sigma\sqrt n}\Rightarrow N(0,1). $$Summen vieler kleiner Einflüsse sind oft annähernd normalverteilt.