Grundlagen: Mathematik

Was ist die Kovarianz?

Die Kovarianz misst den linearen gemeinsamen Trend zweier Zufallsvariablen:

Cov⁡(X,Y)=E[(X−E[X])(Y−E[Y])].\operatorname{Cov}(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])].

Positive Kovarianz: beide tendieren gemeinsam nach oben/unten.