Grundlagen: Mathematik

Was ist die Kovarianz?

Die Kovarianz misst den linearen gemeinsamen Trend zweier Zufallsvariablen:

$$ \operatorname{Cov}(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]. $$

Positive Kovarianz: beide tendieren gemeinsam nach oben/unten.