Der Erwartungswert ist der langfristige Mittelwert einer Zufallsvariable.
Diskret: E[X]=∑xxP(X=x)E[X]=\sum_x xP(X=x)E[X]=∑xxP(X=x). Stetig: E[X]=∫−∞∞xfX(x) dxE[X]=\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dxE[X]=∫−∞∞xfX(x)dx.